【Backtrader】专治割韭菜（二）——均线（MA）靠谱吗

站长

2024年04月09日 16:54 · 阅读数 3

前言

均线（MA，Moving Avarage）是最常用的技术指标，用法也多种多样。我们今天就来测一下均线相关的策略，看看效果到底怎么样。

注：测试均不考虑佣金，货币时间价值等因素，且本金无限。测试结果仅供参考。完整代码请见笔者的 Gitee。

策略一：无脑买卖

策略描述

买入：收盘价上行穿过 n 日均线；
卖出：收盘价下行穿过 n 日均线；

核心代码

    def __init__(self):
        self.dataclose = self.datas[0].close
        self.order = None
        self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
            self.datas[0], period=self.params.maperiod)
            
    def notify_order(self, order):
        if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
            return
        self.order = None

    def next(self):
        if self.order:
            return

        if not self.position:
            if self.dataclose[0] > self.sma[0]:
                self.order = self.buy()
        else:

            if self.dataclose[0] < self.sma[0]:
                self.order = self.sell()

数据分析

横轴：上证指数或 n 日均线；
纵轴：年份
数据：涨跌绝对值

【Backtrader】专治割韭菜（二）——均线（MA）靠谱吗

从近 10 年的数据来看，大概能得出以下结论：

大盘的胜率大概在 5 成，且基本是整体上涨的时候胜，下跌的时候输；
策略胜的情况，基本都是 20 日均线以上；
2022 年扭亏为盈比较神奇，列出图形来看下；
2021 和 2020 年的数据，策略竟然可以扭赢为亏，有点可怕，列出图形来看一下；

2022 - MA25 【Backtrader】专治割韭菜（二）——均线（MA）靠谱吗 2021 - MA25 2020 - MA25

小结

看现象，大盘曲线剧烈波动，反复穿越均线的情况，一般都是亏的。赚的时候也是大盘一波单边上涨，然后回调。这个策略目前看来不怎么样，还是换个策略试试吧。

策略二：上穿均线买，固定周期卖

策略描述

买入：收盘价上涨穿过 n 日均线；
卖出：持有 m 天后；

核心代码

class TestStrategy(BasicStrategy):
    params = (
        ('maperiod', 15),
        ('exitbars', 2),
        ('printlog', False),
    )

    def __init__(self):
        self.dataclose = self.datas[0].close
        self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
            self.datas[0], period=self.params.maperiod)
        self.bar_executed = 0
        self.order = None

    def notify_order(self, order):
        if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
            return
            
        if order.status in [order.Completed]:
            self.signal = 0
            self.bar_executed = len(self)

        self.order = None

    def next(self):
        if self.order:
            return

        if not self.position:
            if self.dataclose[0] > self.sma[0] and self.dataclose[-1] < self.sma[-1]:
                self.log('BUY CREATE, %.2f' % self.dataclose[0])
                self.order = self.buy()
        else:
            if len(self) >= self.bar_executed + self.p.exitbars:
                self.log('SELL CREATE, %.2f' % self.dataclose[0])
                self.order = self.sell()

    def stop(self):
        self.final = self.broker.getvalue()